이동평균 융합 발산 (MACD)

MACD (Moving Average Convergence Divergence)는 기술적 분석에서 추세의 강도, 방향 및 지속성을 평가하는 모멘텀 인디케이터이다. 이는 2개의 지수 이동평균 (EMA)와 키 신호선으로 구성되어 있다.

MACD 계산

1. 12일 EMA: 종가의 최근 12일 값의 가중평균을 계산한다.
2. 26일 EMA: 종가의 최근 26일 값의 가중평균을 계산한다.
3. MACD 선: 12일 EMA에서 26일 EMA를 뺀다.
4. 시그널 선: MACD 선의 9일 EMA를 계산한다.
5. Histogram: MACD 선과 키 신호선의 차이를 나타낸다.

MACD 해석

MACD 선과 시그널 선 엇갈림

• Bullish 엇갈림: MACD 선이 시그널 선 아래에서 위로 엇갈릴 때, 매수 기회를 나타낸다.
• Bearish 엇갈림: MACD 선이 시그널 선 위에서 아래로 엇갈릴 때, 매도 기회를 나타낸다.

히스토그램

• 긍정적 히스토그램: MACD 선이 시그널 선 위에 있고 히스토그램이 0선 위에 있을 때, 상승 추세를 나타낸다.
• 부정적 히스토그램: MACD 선이 시그널 선 아래에 있고 히스토그램이 0선 아래에 있을 때, 하락 추세를 나타낸다.

기타 해석

• 추세의 강도: 히스토그램의 크기는 추세의 강도를 나타낸다.
• 추세의 방향: MACD 선과 시그널 선의 위치는 추세의 방향을 나타낸다.
• 추세의 지속성: MACD 선과 시그널 선 간의 거리는 추세의 지속성을 나타낸다.

MACD를 사용한 거래 전략

MACD는 다음과 같은 다양한 거래 전략에 사용할 수 있다.

상승 추세 시스템

• MACD 선이 시그널 선 위로 엇갈릴 때 매수한다.
• 히스토그램이 0선 위에 있고 확장될 때 플랫폼에 진입한다.
• MACD 선이 시그널 선 아래로 엇갈리거나 히스토그램이 0선 아래로 떨어질 때 매도한다.

하락 추세 시스템

• MACD 선이 시그널 선 아래로 엇갈릴 때 매도한다.
• 히스토그램이 0선 아래에 있고 수축될 때 플랫폼에 진입한다.
• MACD 선이 시그널 선 위로 엇갈리거나 히스토그램이 0선 위로 올라갈 때 매수한다.

MACD의 장점 및 단점

장점

• 추세의 방향, 강도, 지속성을 명확하게 보여준다.
• 거래 전략을 개발하는 데 유용하다.
• 비교적 사용하기 쉽다.

단점

• 모든 시장 상황에서 정확하지 않을 수 있다.
• 거짓 신호를 발생시킬 수 있다.
• 과거 데이터에 의존하기 때문에 미래 성과를 보장하지 않는다.

결론

MACD는 추세를 식별하고 거래 전략을 개발하는 데 유용한 모멘텀 인디케이터이다. 그러나 단점도 있으므로 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 신뢰성을 높이는 것이 중요하다. MACD를 효과적으로 사용하면 상인은 시장 추세를 파악하고 수익성 있는 거래 기회를 식별할 수 있다.