유동적 자산

유동성 프리미엄 이론은 유동적 자산과 비유동적 자산 간의 위험 대비 수익률 관계를 설명하는 이론입니다. 유동성 프리미엄은 투자자가 비유동적 자산에 투자하는 데 따른 추가 수익률이며, 유동성 부족과 관련된 추가 위험에 대한 보상입니다. 유동성 프리미엄은 거래 비용, 시간 가치, 시장 불확실성, 수요와 공급 등 여러 요인에 영향을 받습니다.

시차유동성위험은 자산과 부채의 유동성 불일치로 발생하며, liquidity crisis를 유발하여 기업의 파산, 시장 혼란, 경제 침체를 초래할 수 있습니다. 이 위험을 관리하기 위해서는 금융 기관과 규제 기관이 자기 자본 유지, 유동적 자산 보유, 자금 조달 다각화, 규제적 감독을 통해 조치를 취해야 합니다.